Primero una pregunta: no los has descargado sueltos, venian dentro de un RAR, cierto?
Por otra parte, desde el propio Dolphin puedes pulsar F4 para abrir la terminal integrada, y ahi, borrarlos con "rm".
Si por ejemplo, son todos los PDF de esa carpeta, pues "rm *.pdf" y fuera.
Si no, puedes ayudarte con el autocompletado con el tabulador.