Yo tengo desde ayer la GP2X, y lo primero que hice fue quitar el Payback demo y poner el Cave Story (si, tambien xD)
Vete al menu settings, conectala por USB, y cuando diga que quieres usar, pon la memoria interna (built-in o asi) y ale, ya tienes ahi lo que necesites x3
Espero haverte ayudado a pesar de ser novato ò__o!
PD: GP2X f100, pero no creo que cambie en eso ^^u, tu pruebalo :3