Si tienes la MAME32, lo que debes de hacer es antes que nada, descomprimir el archivo del juego y copiarlo en el directorio del nombre del archivo de ROMS de la carpeta de mame que hayas creado, despues de esto, tienes que dar a audit games en la primera pestaña.
Por ejemplo.... sii el archivo del buble, se llama bubble, tienes que crear dentro de MAME32\ROMS el directorio BUBBLE y alli descomprimir o copiar el contenido del bubble.zip.
Tas enterado o debo de buscar un cursillo para explicarme mejor?.
Suerte.