Ese error parece mas problemas con tu código que otra cosa. Ese ZApplication.h es tuyo o de una biblioteca de terceros? SI es tuya no deberias usar <> en los includes.
Llevo tiempo sin usar C++ en Windows, pero que yo recuerde era cosa de instalar MinGW con toda la parafernalia de GCC, añadirlos al PATH de Windows y poco más, si acaso indicárselo de alguna manera al Netbeans, que creo que ni era necesario. De todas formas, tienes el tuto en la misma página de Netbeans: