Necesitas un cable plano, es decir, el mismo que utilizas para conectar tu pc al router. Si te fijas y pones los dos conectores del cable juntos, verás que el orden de las conexiones son iguales en los dos. Si pones un cable cruzado no te comunicarás correctamente con el router. Este último (cruzado) lo deberás utilizar si quieres conectar tu ps2 directamente a un pc para, por ejemplo, utilizar el HDL Dumb.
Edit: Edito porque me había explicado de pena.