Si tienes mi mismo monitor, debes de tener un botón input que sirve para alternar entre las diferentes entradas de audio y video.
Si lo pulsas y cambias del modo RGB-PC al de TV verás que esta vez en vez de verse el juego sólo se escuchará.
Si es así, tu problema es que has enchufado el cable de vídeo en la entrada de pc pero el de audio lo has puesto en la entrada de tv.
Mira a ver si te viene un cable como los del audio del ordenador y lo enchufas a la entrada jack de tu monitor.
Si esto no funciona mira a ver si hay un modo mixto, prueba por ejemplo con el modo RGB-DTV.
Espero no haberte liado y haberte sido de ayuda.
Saludos