Wenas, antes de que el Final Fantasy IX (igual q todos los Final Fantasy) te pida cambiar disco te preguntará si quieres guardar la partida. Guárdala y apaga la PSP. Enciéndela y selecciona el EBOOT del siguiente disco y cuando te ponga "Partida Nueva / Cargar Partida" carga la partida que guardaste del disco anterior. Con esto estarás jugando en el disco 2 o sucesivos con la partida que tenías. Yo me he pasado el juego entero en la PSP y te aseguro que eso se hace así sin problemas.
De todas maneras hay juegos (que no los Final) que no dan esa opción de grabar antes de cambiar de disco. Para ello yo no conozco solución.
Salu222
djperes