no hay riesgo de baneo, no estas haciendo nada malo ni ilegal.
se quedan ligados a tu perfil,cuenta como quieras llamarlo(como si los compraras en españa) de hehco si los borras, los vuelves a descargar de la española.
posibles problemas?
algunos juegos tienen alguna versión distinta(entre europa no) y tal vez no tenga el mismo idioma o no tenga español(si compras de usa o japon)
no puedes cambiar de región si tienes el nintendo online y lo tienes con renovación automática(para eso tendrías que quitarte lo de la renovación automática antes)
no puedes cambiar de región si tienes saldo en tu cuenta, bueno, poder puedes pero perderías el dinero al cambiar, por eso si se va cambiando hay que tener en cuenta de estar a 0 e ir pagando siempre con la opción de añadir solo la cantidad necesaria.
en este punto te puedes quedar atrapado en la eshop de usa, peor hay un hilo que lo explica.
para pagar con tarjeta o paypal en mexico, canada, usa , hay mas royo, hay un tuto también, peor vamos salvo casos puntuales, con la de noruega, sudafrica y Rusia vas bien ya y no hay problemas a la hora de usar tarjetas españolas.
y asi en plan resumido creo que no me dejo nada