Cambiar el color del fondo no afecta al rendimiento. Colocar una imagen de fondo, tampoco afecta el rendimiento, sino que tarda un par de segundos más en cargar al encender la consola.
Si tienes una imagen muy pesada de fondo, ejecutas un juego y sacas el XMB ingame, el menú se puede ralentizar un poco ya que el XMB por sí solo ya ocupa un huevo de RAM, pero durante el juego se vuelve a liberar esa memoria por lo que el rendimiento es el mismo a que si no tuvieras fondo.
Yo prefiero tener la consola sin fondo de pantalla y así poder disfrutar del efecto ola del XMB.
