Pues me ha pasado ya varias veces, no sé si existe alguna opción en el menú, pero más de una vez he cerrado accidentalmente un juego en curso y abierto otro. No aparece ningún mensaje de confirmación, ni nada por el estilo.
Es verdad el juego abierto (creo) siempre aparece a la izquierda del todo, pero aún meto la pata trasteando por los menús. Imagino que lo único que queda es pensar que no soy el único al que le pasa y que Sony lo "arregle" con una próxima actualización.