Ni dices el SO, ni dices la versión de VLC ni formulas siquiera una pregunta, así es complicado ayudarte.
A mayores, cuando haces una captura en el VLC , en la parte posterior de la pantalla te pone la ruta donde lo guarda (al menos en las últimas versiones).
A mayores dos, si pones en google tu pregunta te sale la respuesta en el primer resultado.
A mayores tres, en las opciones del VLC puedes cambiar la ruta de guardado de capturas y poner la que tú quieras.