Saludos.
Hasta cierto punto es cierto, dependiendo de cómo tengas configurado el método de carga de backups: Hay cuatro de ellos, uno es con el disco UMD insertado, y suele ser el más compatible con todos los juegos, el segundo, usando el m33 driver, que también es muy compatible, al igual que el cuarto, el heredado por los firmware OE (Open Edition). El último es usando el driver oficial de sony.
Cuando tengas instalado un firmware m33, podrás acceder a esto de dos formas: desde el recovery, o directamente desde el menú de la psp pulsando L+select.
Te recomiendo de todas formas mirarte algún tutorial sobre el recovery y usar la búsqueda para encontrar respuestas a tu pregunta, ya que me parece está respondida varias veces.
Requiescat In Pain.