Con el propio kl puedes copiarlas del cd al hd, o sino mejor con el ps2os, ambos tienen la opcion de explorador, y por otra parte, el kl luego puede ejecutar lo que hay en el hd, el ps2os tambien pero es mas pesado de cargar y da muchos mas fallos.
Hay varios hilos por aqui que te explican como por ejemplo el de pasar partidas al hd, seria lo mismo pero desde Cd.