Supongo que tienes una PSP-3000, no? No es una versión full porque no se instala un Custom Firmware permanente, sino que, a través del ChickHEN, se carga en la memoria RAM el Enabler, que te permite hacer casi las mismas cosas que un CF...
Vamos, en la práctica, y para entendernos, la diferencia para el que quiera simplemente correr copias de seguridad es que con el Enabler tendrás que cargar el ChickHEN y el Enabler cada vez que reinicies la consola. Sin embargo, con la versión full, como dices, una vez hecho el proceso podrás cargar copias sin ningún problema. Para la PSP-3000 aun no hay versión full, por eso te pregunté. Lo único que hay es este método.
El CFW Enabler no tiene ningún riesgo, ya que no modifica la flash de tu PSP, lo único malo que tiene es que es un poco más coñazo, sobre todo cuando el ChickHEN no carga a la primera.
¡Un saludo!