Muchos de los juegos una vez descomprimidos ya llevan las instrucciones... y el resto llevan las carpetas preparadas para copiarlas en la MS y cuando te pregunte que la carpeta ya existe y si quieres reemplazar y bla, bla, bla... pues le das que si.
Luego en el menú de la PSP te vas a la MS en el menú de juegos y verás el loader que viene con el juego (hay un par que rulan bien -métete en la búsqueda-), seleccionas el juego y.... TACHAN!!!
Hay tutoriales mejores que mi explicación, claro....