como descargar demos y jugar

hola, queria preguntaros como descargar las demos y a la vez jugar,porque parece que hay gente que lo hace.
Sin embargo yo cuando empiezo a descargar una demo no puedo hacer otra cosa y parece que no avanza,y si le doy a b para hacer otra cosa,me cancela la descarga,vuelvo a reiniciarla y me dice que va por el 50% o asi

que narices pasa? como descargar y a la vez jugar?

gracias