Yo tenia el mismo problema que vosotros y ya lo he solucionado.
Tambien tenia el Neogeo.zip, pero al parecer no estaba correcto. comprobad que las fechas de vuestras rom bios de neogeo sea exactamente estas:
neo-geo.rom->03/12/1997
ng-lo.rom->17/09/2001
ng-sfix.rom->06/03/1998
ng-sm1.rom->25/10/1998
Otro apunte...
Para jugar con las roms de Neo Geo, teneis que poner el mame en "modo neo geo". Esto es tan facil como esto:
Cuando esteis en la pantalla principal del mame (listado de roms, con fondo verde) pulsais el boton rojo (B) del game pad. El fondo se pondra de color azul. Ya estamos en "modo Neo Geo".
Otra cosa a tener en cuenta es que el mame no ejecuta roms de mas de 27 Mb, asi que tambien es probable que el error venga por ahi...
Y por ultimo, a mi a veces cuando ejecuto una rom de Neo Geo, me da el error de que le faltan los archivos, pero si espero unos segundos (sin pulsar nada), seguidamente me la carga...
Salu2