No, no hay q terminar las misiones. Lo que hay q hacer es llegar a un punto de control en el que diga "GUARDANDO", no en el que diga "CONTROL", ya que en el primero si te matan empiezas desde ahí pero además si apagas la consola y cargas de nuevo empiezas desde ahí también. En el "CONTROL", sin embargo, sólo empiezas desde ahí si te matan en la misma partida, ya que si apagas y enciendes de nuevo, al cargar la partida lo hará desde el principio de la misión o el último "GUARDANDO" al que llegaras.
En definitiva, los "GUARDANDO" son persistentes y los "CONTROL" (no hacer coñas con condones xD) no lo son. Pero ambos se pueden considerar puntos de control en una misma partida.
Saludos!
Uber Soldat.