Si los grabas comprimidos no podras jugar con ellos (se entiende) no creo que por ahi vaya tu duda, pero por si acaso....
Haz una imagen de los juegos y luego le das al boton derecho del mouse, y add to winrar, comprimelos con el winrar, porque el winzip es un poco caca para estas cosas, va mas orientado a textos.
Venga un saludo