Claro que si,te bajas la imagen del burro o el emule,la descomprimes, la parcheas si te hace falta y la grabas en un cd con el cdrwin o nero.
Pero convendria que empezaras a leerte los tutoriales ya que contarlo todo en un post podria ser algo lioso y extenso.
pd:recuerda que solo es para hacer copias de seguridad de tus juegos.