Pues viendo los problemas que os daba a algunos, se me dió por probar "que pasaba", tengo la CF SD y me salva perfecto, me funciona perfectamente, ¿seguro que os acordais de pulsar L+R+Select+A para el salvar la partida en tarjeta?
El savestate no lo probé, pero si funciona el save, supongo que el savestate también; y las opciones de "enable more ***" las tengo desactivadas.