Para escuchar todo un disco seguido, con solo reproducir una canción debe de continuar y reproducirte las otras, pero si no, de todas formas, para crearte una lista tienes que hacer lo siguiente (voy a intentar contartelo de memoria):
Si no recuerdo mal, presiona Y sobre las canciones que quieras agregar a tu lista, y luego presiona el boton blanco o el negro, no recuerdo bien, eso te llevará al menú de listas, y deben de aparecerte las canciones que has ido seleccionando, así que simplemente ve a la opción de guardar, y ya lo tienes.
Espero haberte podido ayudar, aunque te lo digo de memoria xq ahora no estoy frente a mi XBox.
Un saludo
