Pues teneis que seguir todos los pasos de la programación en PAlib, y luego tenéis que instalar el devkit y el ndslib. Bajaos la ultima versión de ambos aquí:
http://www.devkitpro.org/category/devkitarm/ . Luego, bajaros PAlib(no tengo links). Ya veréis que al hacer make os sale bien(a mi por lo menos sí
).