Para poder jugar debes grabarlo en la memoria Flash. El problema es que el Kingdom Hearts es un juego de 256 Mbits, y el EZ IV no lo carga directamente porque sólo tiene 128 Mbits de PSRAM (menos el Deluxe que tiene 256).
Para grabarlo en la memoria Flash, desde el modo GBA selecciona el juego y pulsa el botón SELECT. Cuando te pregunte si quieres copiar el juego en la memoria Flash, pulsas el botón A. Tardará unos minutos en copiarlo. Después ya puedes seleccionarlo en el menú.