Mas que los Exes, revisa que los puertos que te habre para jugar en lan esten abiertos. Si abres el juego con "- console" deberias encontrar la informacion de que puertos usa por defecto al crear el servidor. Aun asi creo que tu mismo podias elegir el puerto de escucha, por lo que prueba combinaciones. Ademas, tienes que saber que los juegos de Valve son superpuñeteros para jugar en Lan.
Me explico, si tanto necesitas jugar en Lan con el cortafuegos puesto es porque lo haces a traves de internet; por lo que supongo usas hamachi para hacer tunneling. Fijate que hamachi te asigna unas ips tanto a ti como a tus kollegens muy distintas. Concretamente fijate en las primeras cifras (P.Ej: 54.345.34.56 y 53.245.34.56) y te daras cuenta de que son distintas. Los juegos Steam requieren que esas cifras sean similares (si juegas con un router o un cable cruzado este problema desaparece, porque asignas manualmente la ip) y hamachi te asigna esa ip en el momento de creacion de tu cuenta hamachi. La solucion es muy sencilla; solo tienes que ponerte de acuerdo con tus amigotes y volver a crear una cuenta todos al mismo tiempo. Con un poco de suerte, las primeras cifras de la ip seran similares y steam te dejara de dar el coñazo con que no te puedes conectar.
Ya se que esta explicacion a lo mejor no te viene al caso porque como dices quitando el fwall se acabo la rabia; o porque quizas te interese tener el fwall puesto en una Lan domestica (en cuyo caso desactivaria a mis amigos directamente... madre mia, ¿De verdad son capaces de hackearte el pc sentados a 30 cm de ti? xD es coña, es coña...); pero te ahorraras dolores de cabeza en el futuro con esta simple tonteria.
Ahora bien, centrandonos en el problema del fwall lo dicho, comprobar que los puertos que eliges para el servidor corresponden con los abiertos en el firewall; comprobar que steam y hl2 tiene trafico de entrada y de salida, puesto que un error comun es asignarles permisos en una sola direccion; y lo mas importante estar atento al log de errores de la consola y postearlo aqui para que podamos analizarlo mejor.
Espero haber podido ser de ayuda Knight.
PD: 2009... ya somos perros viejos en eol. Parece una tonteria, pero lo que ha sido EOL y lo que es ahora.