Si que te pide que pongas el cd1, pero con darle a aceptar la instalacion termina correctamente.
Normalmente te pide el cd1 al final de la instalacion porque la proteccion del juego suele venir en este cd, y asi te lo deja ya preparado para que lanzes el juego, pero no influye para nada en la correcta instalacion del juego.
De todas maneras esto de que te pida el cd1 se puede quitar modificando el .msi pero no se exactamente lo que. Si miras un poco por ahi seguro que encuentras la respuesta.
Saludos.