No se que versión de GameShark te habrás bajado pero la pantalla debería verse en azul (si ves juegos NTSC en color) y te deberían salir las opciones para meter códigos, grabarlos, etc.
No creo que con la pantalla en negro cargue los códigos porque no creo que venga con códigos, los que vienen con códigos con cartuchos con trucos como el Game Hunter, Action replay, etc que se conectan en la psx en el puerto trasero, vamos que los deberías meter tú, y aún así a mi sólo me funcionaron con un par de juegos...