Veamos, los pasos que yo sigo, que son los mismos que para Pc:
Bajo el emulador, lo descomprimo en mi ordenador, me conecto por FTP a la X, entro en e:\apps\emuladores, ahi copio la carpeta que descomprimi en mi pc (p.ej:mame)
La extension que me queda es e:\apps\emuladores\mame
las romsa las copio dentro de e:\apps\emuladores\mame\roms
Arranco la consola con el chip y luego cargo el emulador que sea..