Hola, te respondo por partes:
1 - Los juegos y vídeos ( o películas enteras ) los puedes pasar al HD de dos formas:
a - Pasándolos vía ftp al directorio E/games/ ( si has elegido el E para tal efecto ) si son juegos. Si son aplicaciones, como el XBMP, puedes pasarlos donde quieras, yo lo tengo en E/applications/ y me va bien.
b - Grabándolo en un cd - rw, y una vez introducido utilizar el BoXplorer u otra aplicación que te permita copiar cosas del dvd al HD y elegir dónde copiarlas. Es fácil.
2 - Puedes crear carpetas mediante ftp y desde la Xbox, usando por ejemplo BoXplorer. Pulsando el botón blanco sale el menú, y eñliges "create folder" o lo que ponga.