Usa como ya dijeron un archivo de nombre autorun.inf, es un vil archivo de texto que dice asi:
[autorun]
icon=archivo_icono.ico
Lo creas con el humilde block de notas o el worpad o word o editor de textio que gustes
el archivo icono puede ser un vil archivo bmp de 32x32 pixeles o 64x64 pixeles al que le cambias la extension de *.bmp a *.ico o cualquier icono que encuentres.