no pasa nada si lo cambias con la consola encendida siempre y cuando no lo estes usando claro. de todas formas cuando abres el hueco de los juegos en la parte izquierda hay un led, si el led parpadea en color amarillo significa que la consola esta accediendo al juego, si es asi no lo saques aun, si el led esta apagado puedes extraer el juego sin problemas con la consola encendida. espero haberte sido de ayuda.