Sencillo, le das al botón central, vas a configuración/preferencias/estado de conexión, y marcas "aparecer no conectado"
Estarás conectado al live pero aparecerás para los demas offline, eso si tendrás que hacer esto cada vez que enciendas la consola, pues cuando apagas y enciendes de nuevo vuelves a "conectado"
Si haces los pasos antes de iniciar sesión, no apareceras ni un segundo conectado.
Saludos.