No lo recuerdo bien, pero en tu perfil dale a "Inciar automáticamente" (O algo así) y te salen 2 opciones, una es para la sesión de XBOX Live y la otra para MSN Messenger.
Hola, pues como ya te han dicho, en las opciones de perfil, una tiene que ser Inicio automático de Sesión, y dentro tienes las opciones de Xbox Live y MSN, con deshabilitar la del MSN listo, la próxima vez solo iniciará sesión en Xbox Live