Las posibilidades de que descargues un "virus" -Que ni siquiera es su término correcto- para PSP son extremadamente pequeñas. No existe un virus como tal, solo existen como 2 programitas que lo único que hacían eran brickearte el PSP y de eso fue hace MUCHO tiempo. Si eran muy paranoico lo único que puedes hacer para estar seguro es no descargar "programas milagrosos" o archivos de MUY dudosa procedencia.... descarga todo de paginas establecidas o que sepas de antemano que alguien ya lo probó y no tubo problemas...
...eso si, solo si eres extremadamente paranoico. Es casi imposible que te descargues algún programa que brickie tú PSP si tienes sentido común.