Pues si el juego permite grabar justo al acabar el CD (Final Fantasy por ejemplo) solo mete el Eboot en la Memory del CD siguiente y listo.
Si estas jugando a otro que no permita grabar (Metal Gear, por ejemplo...) pues tendrás que guardar justito antes de que te cambies el CD, y entonces, tienes dos opciones :
1 Coges un save de alguien justo al empezar el otro CD
2 Te pasas el savegame al PC para continuarlo en un emulador de PSX para PC, llegas hasta donde quieras, y guardas para continuar en la PSP