Yo creo que se refiere a la tarjeta de memoria que te pide en todos los juegos de PSX, que no tiene nada que ver con la de Vita, sino a la emulación de la memoria de PSX. Pero eso debería hacerlo el juego sólo cuando se pone en marcha.
Prueba a borrar los datos guardados del juego (al ser de PSX lo puedes hacer desde el gestor de la Vita) y luego vuelve a comenzar, para que se grabe. Pero repito, debería hacerlo solo.