Si te dejan el cd puedes probar a hacer la copia directamente a ver si te funciona, o probar el original, mejor...
Si obtienes el sistema operativo en formato .iso, igual lo puedes grabar desde windows a un dvd o cd y puede que funcione. Lo que pasa, es que lo normal es que las imágenes de disco en osx no se suelen hacer en iso sino en dmg y esas no las vas a poder grabar desde windows.
Para grabar una imagen dmg vas a tener que grabarla desde un mac o desde una máquina virtual con osx.