Si no tienes el Nero, lo buscas, te lo instalas y le metes el serial. Una vez hecho esto, a grabar tu copia de seguridad del XP.
Antes de hacer este tipo de preguntas, informate un poco.
El XP no tiene protecciones. El mensaje que te da el Clony, significa que no encuentra ninguna protección en el disco y quiere comprobarlo después de instalar el juego, aplicación, etc...
Así que olvidate del clony y grábalo como si nada.
Puedes utilizar el CloneCD, CDRWin, Nero, WinonCD, etc... Osease, qualquier programa de grabación.
Saludos