Shadow, no se está refiriendo a grabar el CD, sino los progresos en el juego. La verdad es que el juego está muy bien (me recuerda a Blade), y tiene unos gráficos que acojonan (la catedral del primer nivel asusta de lo bien hecha que está). El problema del juego (aparte de no poder saltarte los videos) está en que para salvar tienes que ir a una especie de altar o santuario que están repartidos a lo largo del mapeado, aunque son muy pocos, por lo que cuando te decidas a jugar, asegúrate de que vas a estar bastante tiempo hasta encontrar uno de esos altares.
Par tu información, el primero de ellos, cuando empiezas el juego, está saliendo del castillo, cuando saltas al lago que hay tras abrir una puerta y ves por primera vez la luz del día. Nada hacia adelante, y cuando salgas del agua, verás una especie de mecanismo de rueda (que abrirá una compuerta bajo el agua para seguir la aventura), y justo al lado de ese mecanismo, está el primero de los altares o santuarios. Entras dentro del mismo y se te mostrará un mensaje diciéndote para qué sirve el altar y si quieres guardar la partida.
Espero que te sirva de ayuda.