Pues ya esta no hay diferencia, solo necesitas un cable de red. Y claro, los adaptadores de red para cada consola.
Si usas un hub/switch, pues un par de cables uno para cada consola, si vas a hacerlo directo, un cable de red cruzado, eso lo tienes en cualquier tienda de informatica.
Los juegos, los que soporten opcion LAN, como midnigth club 2, socom, y muchos mas.