Es lo que yo siempre digo, uno oficial es una inversión que merece la pena. Además de permitirte el direct save (cosa que los tipo action replay no), lo cual es una gozada una vez que eliges "cartridge ram" te olvidas.
Lo de que se te borran los archivos, pues como en todas las memory card del mundo puede ocurrir pero es bastante raro. Yo la uso constantemente desde hace más de 12 años y fetén, y lo quito y lo pongo constantemente. Las que dan problemísimas son las de thirds, porque muchas veces usan compresión de datos y en éstos trámites de escritura lo de que se borren las partidas ocurre con frecuencia. Además los conectores son malos y a veces la saturn le cuesta mucho detectarlos, no merece la pena por unos euretes estar así.
Por cierto, la pila se cambia o se quita con la consola encendida, su propósito es alimentar la memoria y el reloj para que no se borren cuando está apagada.