Real Player y... Windows Media Player?
Si te refieres a MPlayer, es fácil. Si los subs tienen el nombr en común con el video, te los cargará automáticamente y los podrás seleccionar con el menú que aparece con el botón derecho sobre la pantalla de video.
Si no tienen el nombre en común, botón dcho --> Abrir --> Cargar subtítulos, y sigues los pasos anteriores.
¡Saludos!