Yo tengo una teoría (loca) de por qué no sale Lady Stoneheart en la serie:
Cuando mataron a Jon en el libro, como todos, pensé que no podía estar muerto, que algo harían para revivirle. Y pensé en Thoros de Myr, pero claro, precisamente cuando se encontraron a Catelyn, este dijo que estaba demasiado echa polvo para resucitarla, y Beric Dondarrion le "transfirió" su vida. Así que se me ocurrió que pasaría lo mismo, que de algún modo aparecería Lady Stoneheart en El Muro, habiéndose enterado de que Jon no es hijo de Ned, si no su sobrino y el gran juramento de su vida, por lo que, para cumplir con la eterna promesa de su marido, daría "el beso" a Jon resucitándolo, muriendo ella por el camino.
En la serie, directamente se cargan esta parte y dejan que sea Melisandre la que resucite a Jon y listo.
Sí, ya sé que cojea en la parte en que Catelyn aparece en El Muro de la nada, pero es lo que se me ocurrió cuando Jon murió.