Componentes y VGA dan la misma calidad, que es la máxima que se puede obtener en analógico.
HDMI y DVI dan la misma calidad entre ellos pero en digital y un poco mejor calidad que lo anterior.
Cuidado por eso con las VGA-box y los cables "milagro" tanto de componentes como de VGA porque si son malos, estarán fatalmente apantallados y te dará pantallazos y parásitos.