Comprimir varios archivos por separado GZIP (Windows o Linux)

Pues creo que es autoexplicativo, no sé comprimir varios archivos en linux, tiene que ser GZIP, y que cada archivo vaya por separado, obviamente no me sirve ir de uno en uno, en windows tengo el 7zip pero nunca me lo hace bien con el comando FOR, que no sé si existe tal comando en Linux.

¿Me podéis echar una manita? En google explican como van las opciones y tal pero no lo que quiero hacer.

Saludos.
for FILE in *; do echo $FILE; done
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