A mi me paso exactamente lo mismo. Lo que tienes que hacer, sino recuerdo mal, es volcar los dos cds a una misma carpeta del disco duro sustituyendo archivos si te lo pide, y renombrar el archivo czero~11.w02 a czero_~11.w02, es decir, añadirle un guion bajo.
Despues de esto instala el juego desde el disco duro y ahora te lo deberia instalar sin problemas.
