El sistema de archivos [ntfs, fat/fat16/fat32, udf, etc.] en que esta formateado el HDD ¿es compatible con el router?, es mas... antes que eso ¿el router admite lo de compartir disco en red [NAS]?
Al parecer asi es en el tema del NAS y deberias emplear SAMBA como medio de comunicacion, y DLNA es un protocolo para la interconexion entre servidor y cliente multimedia, es para hacer mas sencilla la comunicacion entre ellos.
En la PC donde vas a usar PLEX deberias poder ver el disco en red [desde el mismo explorer - explorador de archivos] que se ha compartido desde el router, sino se ve no podra verlo tampoco cualquier programa de esa PC. El PC y el router deberan estar en el mismo dominio y submascara de red. Sino se ven lo primero es averiguar si el router en su NAS integrado puede leer el sistema de archivos del HDD, porque sino puede pues no montara la unidad y por tanto no se estara compartiendo en red nada. Lo otro es que tanto la PC y router esten en la misma LAN es decir las misma submascara de red [la mas habitual es 255.255.255.0] y mismo rango IP [mas habitual es 192.168.1.x donde X ya es el numero que se le asigna a cada aparato conectado en esa LAN]. El router en la parte trasera o en la parte de abajo tiene una etiqueta con al IP que tiene de fabrica, digamos la del router es 192.168.1.1 y tambiuen viene la IP de submascara configurada que digamos es 255.255.255.0, en la PC en las propiedades de red debe verse la IP asignada y submascara de red, la IP debea estar en el mismo rango 192.168.1.x y la submascara debe ser la misma del router
A esto, hay mejores opciones al PLEX aunque no se si admitan leer desde una unidad remota [el disco compartido en red vamos] aunque seguro que si. Pero deberias darle una vuelta por KODI o por Kellyfish como servidores multimedia y soportan el protocolo DLNA
-->>kodi.tv
-->>jellyfin.org
