Si que se puede hacer por bluetooth, pero yo, por mi parte, los unicos métodos que he usado han sido mediante la red cableada o wireless.
Yo he usado en apple la opcion que hay en el panel del sistema, dentro de "sharing", en linux tienes muchas guias, y en windows creo que puedes utilizar el "compartir conexion"... pero claro, todo dependera de la configuracion de tu sistema! de todas maneras, para BT me suena haber oido de algun programilla por ahi que lo hacia bastante facil...
Saludos!