lo que haces está bien, pero lo voy a repasar:
1- conectas el portátil a internet a través del móvil
2- conectas los dispositivos al portátil, que hace de punto de acceso.
creo que el segundo punto es el que falla, por lo que comentas.
la xbox360 se conecta al pc por una red ad-hoc? (eso es lo que entendí de tu post), si es así, entonces no podrás conectar la psp a internet. (no conozco aún la x360, por lo que estoy deduciendo que se puede conectar por ad-hoc a un pc, para salir a internet)
la PSP para conexiones internete, solo puede hacerlo mediante wifi - AP (Access point o punto de acceso). En tu caso, debes verificar si puedes establecer la tarjeta wifi del pc en modo AP. Si tiene esta opción, tu portátil "emulará" un router wifi, al cual se pueden conectar el resto de dispositivos.
Cuando lo tengas configurado de esa manera, podrás conectar la XBOX360, la PSP, y cualquier otro dispositivo WIFI a internet, por medio de tu portatil (estando wifi en modo AP en el)
mira a revisar tu conexión y nos cuentas.
Zalu2!