claro que podrias, yo no lo he probado porke tengo router y uso el modo Infraestructura, pero tu deberias usar el tipo Ad-Hoc a la hora de crear la conexion entre tu PC y la PSP.
otra cosa importante es que debes hacer ke tu PC comparta la conexion a internet, con el propio windows puedes, creo que es en las propiedades de la tajeta USB wifi que le digas ke la comparta.
puede ke se te prensenten problemas si tienes adsl, ya ke puede ke el wifi pille alguna IP ya cogida en la red si tienes Router, si no tienes router no debe plantearte problemas demasiado complicados.